中国科技类个股收益横截面的季节性研究——基于面板数据的实证分析
《科学管理研究》 2012年01期
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中国科技类个股收益横截面的季节性研究——基于面板数据的实证分析
杨云峰 樊丰 开通知网号
【摘要】：就中国科技类个股收益横截面上的季节性进行了实证分析。通过对1997～2010年间沪深两市交易的所有科技类股票的月度收益率的面板数据进行研究后,发现沪深两市的科技类股票收益率存在显著的自相关性,其中在一个月的短期内,表现出显著的负自相关性,而在6月和9月的中期存在非常显著的正自相关性。但是并不存在美国股市所具有的那种在股票收益横截面上的显著的季节性性振荡模式。
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