专享策略14 | 商品+股指套利策略

• 花匠小妙招
• 2024-12-30 00:37

大家好，今天发布一个套利策略可用于股指商品。指标原理如下：

计算价格波动范围：

通过在指定周期内计算最高价和最低价的差值，确定价格的波动范围。这些基础计算用于后续的归一化和百分比计算。

归一化和百分比计算：

计算当前价格相对于过去 N 个周期的最高价和最低价的位置。通过这些计算，可以得到当前价格在最近波动范围内的相对位置（如百分比表示）。

加权价格计算：

通过对当前价格、最高价、和最低价的加权平均值计算一个平衡价格。这有助于进一步平滑价格数据，减少波动影响。

移动平均线的计算：

使用简单移动平均（SMA）和加权移动平均（XAverage）来平滑计算得出的指标。通过这些移动平均线，可以识别出价格趋势的变化。

VAR1:=(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));
VAR2:=(HHV(HIGH,N)-CLOSE);
VAR3:=(CLOSE-LLV(LOW,N));
VAR4:=VAR2/VAR1*100-70 ;
VAR5:=(CLOSE-LLV(LOW,60))/(HHV(HIGH,60)-LLV(LOW,60))*100;
VAR6:=(2*C+H+L)/4;
VAR7:=SMA((VAR3/VAR1*100),3,1);
VAR8:=LLV(LOW,34);
VAR9:=SMA(VAR7,3,1)-SMA(VAR4,9,1);
VAR10:= IF(VAR9>100,VAR9-100,0);
VARA:=HHV(HIGH,34);

这个指标原理是基于波动幅度，将它归一化，最后平滑处理。是一种类似于KDJ的指标。效果图如下：

指标为黄白线，是一个摆动指标，主要是判断价比线的顶底，因参数不同敏感度有差别。然后我们引入动态区间的算法，每次交叉保存高低点:

计算移动出场

用价比的高开低收计算出场的跟踪线。

出场加速模块

出场加速这里，我们另辟蹊径采用自适应算法，0参数完成加速计算。如下图：

这次的出场与以往的不同，以前万金油出场是每创新低或新高，都会跟随，震荡走横。而这次是逆向加速，当价格回调才会加速，逻辑是出现震荡或者反抽的走势时，你并不知道是中继还是反转，因此这个时候尽量的保住利润。问题在于幅度多少，自适应主要是计算一个幅度值。如下图：

每一次的反抽都会下降出场线，完成加速的效果。

模块化

我们这次把策略模板重新调整，核心逻辑，出场条件，手数设置等全部模块化，只需要在buyorsell这个函数体里编写具体的开仓逻辑即可，方便大家复有。

参数筛选

使用参数筛选工具选出高原参数，工具地址如下：

http://kanpan789.com:7800/
绩效报告

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