期货价格与现货价格波动的动态均衡关系——基于棉花品种的实证研究
摘要：经过二十多年的迅猛发展，我国已经成为了全球第二大商品期货市场，交投非常活跃。本文选定郑州商品交易所的棉花期货合约作为研究对象，棉花期货主力合约在2010年10-12月短短两个月内猛涨70%，继而在2011年2月见顶后步入长达6年的下跌，如此过山车般的价格波动，让人不禁产生疑问：一是棉花期货价格的影响因素是什么？为何价格波动如此剧烈？我国棉花期货市场是否有效，抑或沦为了投机者的天堂？二是棉花期货价格与同期现货价格的动态关系是什么，它们是如何相互作用的？ 针对第一个疑问中的期货价格影响因素问题，本文从棉花现货供求关系、金融市场环境两个方面进行定...
关键词：
金融市场商品期货价格波动ADF模型
授予学位：
硕士
学科专业：
金融学
导师姓名：
张显明
学位年度：
2017
语种：
中文
分类号：
F832.51(金融、银行)F224.12(经济计算、经济数学方法)
在线出版日期：
2019-03-27 （万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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