公式1：必要收益率＝无风险收益率（无风险利率）＋风险收益率 公式2：必要收益率＝无风险收益率＋（系统）风险收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）资本资产定价模型 市场风险溢酬（Rm－Rf） 老师请问下这里的两个公式有什么区别呢？怎么理解？ 题目4在怎么做呢？为什么不是用第二个公式老计算必要收益率 4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*（10%

• 花匠小妙招
• 2026-01-31 23:02

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公式1：必要收益率＝无风险收益率（无风险利率）＋风险收益率 公式2：必要收益率＝无风险收益率＋（系统）风险收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）资本资产定价模型 市场风险溢酬（Rm－Rf） 老师请问下这里的两个公式有什么区别呢？怎么理解？ 题目4在怎么做呢？为什么不是用第二个公式老计算必要收益率 4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%对对吗？为什么不对

84785013| 提问时间：2020 04/15 15:03

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文静老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师

4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%，这个不正确，同学。如告知市场组合的必要收益率你做的就是正确的，如果告诉的是市场组合风险收益率，证券必要收益率=5%加2*10%=25%

2020 04/15 15:27

文静老师

2020 04/15 15:30

公式2原理和公式1相通，公式2中的β*市场组合风险收益率即证券的风险收益率。

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